Nobel de Economía 2003 a norteamericano y británico
11:30 hs | Se entregó hoy
El estadounidense Robert Engle y el británico Clive Granger fueron distinguidos hoy por la Academia Sueca de Ciencias con el Premio Nobel de Economía 2003, por sus métodos de investigación basados en series temporales.
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Ambos economistas diseñaron durante la década del '80 nuevos métodos estadísticos para tratar dos propiedades clave de muchas series temporales económicas: la volatilidad estacional y la no estacionalidad, destacó la Academia al formalizar el anuncio.
Los investigadores utilizaron los datos en forma de series temporales, es decir, como secuencias cronológicas de datos, para poner en evidencia las relaciones y probar las hipótesis de una teoría económica.
El método, denominado Análisis de Series de Temporales Económicas con Volatilidad Estacional (ARCH), muestra el desarrollo del producto bruto interno (PBI), de los precios, de las tasas de interés, de las cotizaciones de las acciones, así como de diversos parámetros.
Robert F. Engle, de 60 años, es profesor de administración de servicios financieros en la Universidad de Nueva York. Clive W. J. Granger, de 69 años, ejerce actualmente como profesor emérito de economía de la Universidad de California, en San Diego.
La mayor distinción en economía, otorgada por el Banco de Suecia, está dotada este año con un premio en dinero de diez millones de coronas suecas (equivalentes a 1,3 millones de dólares), que ambos especialistas compartirán por partes iguales.
El Premio Nobel de Economía, que comenzó a ser entregado en 1969, correspondió el año pasado al israelí Daniel Kahneman y al estadounidense Vernon L. Smith, por haber integrado la investigación psicológica en la ciencia económica y establecer experimentos de laboratorio como herramienta en el análisis económico empírico.
