¿Cómo se encuentran los bancos frente a una posible crisis?

El Banco Central del Uruguay realizó stress test sobre los bancos locales para evaluar su resistencia frente a un hipotético escenario adverso en la economía.

Foto: BCU

La situación de los bancos se “mantiene estable”, tal y como señala el Reporte del Sistema Financiero de 2022 del Banco Central del Uruguay (BCU), por lo que hay tranquilidad frente a las hipótesis de una crisis que pueda afectar al país.

Mientras el BCU mantiene un ojo sobre la economía argentina y su moneda que sufre los embates del mercado, sin llegar a ser una preocupación total, también monitorea la situación de los bancos locales, como es habitual.

La hipótesis de una crisis, sobre todo en un sistema mundial interconectado, siempre hace temblar a los bancos de los países más pequeños, que fácilmente pueden verse arrastrados por el colapso de las economías internacionales. Por eso, el BCU realiza stress test sobre los balances de las entidades bancarias del país, a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), para determinar el estado de cada una.

En ese sentido, el resultado del sistema bancario general fue que se mantiene estable, con niveles sólidos de capital y liquidez, y niveles de créditos y depósitos mayores al período de la prepandemia de Covid-19.

El análisis frente a la adversidad

Los stress test se realizan asumiendo escenarios con diferentes niveles de adversidad, que se resumen en un escenario adverso y otro de crisis, como lo fue, por ejemplo, el 2002. En el primer caso, la hipótesis tomó una suba del dólar de 8,13%, una tasa de interés internacional en 5,47%, un riesgo país en 474 puntos básicos, la inflación en 9,92% y la tasa de desempleo en 11,65%.

Mientras que el escenario fuertemente adverso, supone un salto del dólar de 35%, la tasa de interés internacional en 6,7%, un riesgo país de 1.000 puntos básicos, la inflación en 12% y la tasa de desempleo en 17%.

Actualmente, la normativa bancaria exige un capital mínimo por riesgo de mercado que es dividido en riesgo por tipo de cambio y riesgo por tasa de interés de la cartera de valores. De esta forma, frente a la menor adversidad, la solvencia de capital, medida como el cociente entre el capital regulatorio y los activos ponderados por riesgo bajaría apenas del 17,2% a 17%. Y ante la crisis mayor, el cociente entre el capital regulatorio y los activos ponderados por riesgo caería de 17,2% a 8,1%.

Según el BCU, y con estos resultados en mano, “el sistema bancario se encuentra en condiciones de soportar cambios macroeconómicos en un escenario adverso y en uno fuertemente adverso”, en ambos casos “manteniendo niveles de capital acorde a la regulación vigente”.