Cierre positivo en plaza de opciones

Las opciones de compra finalizaron en su mayoría con ganancias, impulsadas por nueva suba del contado con liquidación que durante la rueda promdió $ 3,95 por dólar, mientras los negocios casi alcanzaron los cinco millones de pesos, una cifra en aumento y suficiente como para señalar mejor expectativa de parte de los operadores con relación al precio de las acciones.

A continuación se señalan por acción las volatilidades históricas medidas en 30 días, la call o put más negociada, y la volatilidad implícita en las mismas. En Alpargatas la volatilidad histórica es de 89%, la call más negociada de 2,20 a diciembre cerró a 8 ctvos. con volatilidad implícita de 44% anual; en Petrobras la histórica alcanza a 167%, la serie de $ 55 a diciembre cerró a $ 3,75 con volatilidad implícita de 76% mientras la serie put de 47 dic cerró a 2,50 con implícita de 58% anual; en Banco Macro la histórica es de 95% mientras la implícita en la call de 3,45 dic que cerró a 32 ctvos es de 106% anual; en el Grupo Financiero Galicia la histórica es de 115% mientras la implícita en la call de 75 ctvos a dic que cerró a 13 ctvos. es de 106% y en la serie put también de 0,75 dic la implícita es de 87% anual; en Pampa Holding la histórica es de 83% mientras la implícita en la call de 84 ctvos dic que cerró a 9 ctvos es de 90% anual; en Petrobras Energía Participaciones la histórica es de 126% mientras la implícita de la call de 2,60 dic que cerró a 16,5 ctvos es de 58% anual; en el Francés la histórica es de 123% mientras la implícita en la call de 4,65 dic que cerró a 5 ctvos es de 73%, y en Tenaris la histórica es de 146% anual, mientras la implícita en la call de 43,10 dic que cerró a 3,42 equivale a 81% anual.