Se notaron tomas de ganancia en algunas de las opciones calls más negociadas en la Bolsa de Comercio. Por ejemplo en las series de 4,80 y 5 a febrero que promediando 8000 lotes cerraron con mínima baja la primera y del 6% la segunda, mientras la acción ganó el 1,7 por ciento; Siderar finalizó con 1% de ganancia y la call de 24,60 febrero con 800 lotes cerró a 1,40 sin cambio; lo mismo ocurría en la plaza del Grupo Financiero Galicia cuando la acción tocaba los $2,90 y las opciones call en toda la tira no superaban los precios del momento en que la acción cotizaba a 2,83 anticipando muy bien este mercado el posterior retroceso del subyacente. El efecto contrario se notó en las plazas de Petrobras Energía y de Tenaris, esto es, cuando en diferentes momentos de la rueda los precios de los subyacentes bajaban las opciones call se resistían a ceder en los precios; así primero Tenaris al promediar la rueda rápidamente recuperó una baja inicial y quedó 1,2% del lado positivo, con mejora final para la call de 77,50 febrero del 9% que operó 1115 lotes; y luego, sobre el cierre cuando Petrobras perdía seis centavos las calls de 3,40 y 3,60 apenas bajaron uno y quedaron con ganancias del 30 y 39%, con 25000 y 37000 lotes negociados. Esas series se negociaron al cierre en 23 y 13 ctvos con volatilidades implícitas del 40% y 38% anuales, respectivamente, bien arriba del 35% previo y del 20% que la acción midió en las últimas 30 ruedas, dando cuenta de la expectativa que está generando la acción.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
