La mayoría de las opciones de compra que se negocian en la Bolsa de Comercio recuperaron ayer parte de la volatilidad implícita perdida en las últimas ruedas, a excepción y notoriamente de las calls de Acindar donde por ejemplo la volatilidad implícita de la serie de 4,80 octubre bajó al 11% anual al cierre desde el 13% previo, para terminar en 8 centavos con 6364 lotes operados. Así las calls de Petrobras 3,20 octubre volvieron a negociarse con volatilidad del 24% anual contra 18% del martes y la call de Tenaris 57,50 octubre lo hizo al 28% anual versus 27% observado previamente.
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En cuanto a las opciones de venta put, la baja del mercado en general estimuló la demanda y las primas subieron al igual que las volatilidades implicitas, en el caso de la serie put de 4,80 octubre que al cierre se negoció en 13,9 ctvos el cálculo dió un 21% versus el 18% previo.
En Petrobras Energía la serie put de 3,40 octubre se negoció en 18 ctvos con el 19% anual de volatilidad implícita contra más de 25% para la opción call.
El sacudón que sufrieron ayer algunas acciones parece dejar un poco a contramano a las opciones de compra cuyos bajos precios implícitamente señalan aguas muy calmas: algunas acciones como Acindar y Telecom se comportaron sostenidamente.
Alpargatas fue en contra del mercado con ganancias en las opciones call de hasta el 100% para la serie de cinco pesos.
