Así en el caso de Acindar las calls de 4,60 con vencimiento a octubre si bien bajaron un 13% para cerrar en 6,5 ctvos, la volatilidad implícita subió al 20% desde el 17% previo. En el Grupo Financiero Galicia la volatilidad implícita para la serie de 1,95 octubre se midió en el 25% anual. En Petrobras Energía la call de 3,20 a octubre bajó un 15% para cerrar en 5,8 ctvos con volatilidad implícita del 31% anual arriba del 28% anterior, mientras la call de 3,20 a diciembre continuó negociándose al 33% anual.
En Tenaris la call de 53,5 octubre se negoció al 27% anual de volatilidad en alza mientras la misma serie para el mes de diciembre lo hizo al 31% anual.
Esta suba de las volatilidades implícitas está anticipando mayor movimiento para el mercado local en las próximas ruedas, como se vió en los últimos dos días, en cualquier dirección.
Oportunamente, cuando cayeron las volatilidades implícitas, el mercado de opciones acertó en anticipar el acotado margen de negociación para las acciones subyacentes visto en septiembre. No es un dato menor.
