Nueva York (Reuters) - Los bancos de inversión de Wall Street probablemente pasarán a pérdidas un total de u$s 64.000 millones por obligaciones de deuda colateralizada, según una investigación de la unidad de mercados globales de Citigroup.
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Los mayores bancos ya ajustaron el valor de activos por más de u$s 25.000 millones en el tercer trimestre. El deterioro del valor de las obligaciones de deuda colateralizada (CDO, por su sigla en inglés), respaldadas por bonos sobre hipotecas de alto riesgo, están en el centro de las pérdidas que revelaron las mayores instituciones financieras del mundo en las últimas semanas.
Morgan Stanley fue la última firma en sorprender al mercado al anunciar el miércoles que pasará a pérdidas u$s 3.700 millones por activos respaldos por préstamos residenciales.
«De los muchos cadáveres que se esconden en el armario hipotecario, las amortizaciones de las posiciones bancarias en CDO (de activos respaldados por títulos) probablemente sean las que más temor producen», dijeron analistas de Citigroup, liderados por Matt King en Londres. Si bien se espera un monto de pérdidas grande, no sería inmanejable, como especula el mercado, dijeron los analistas para satisfacción de la administración Bush. Las CDO y las hipotecas de alto riesgo fueron responsables del pase a pérdidas de u$s 8.400 millones de Merrill Lynch, que provocó una pérdida de u$s 2.300 millones en el tercer trimestre a dicho banco de inversión.
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