El mercado volvió a mostrar un cierre alcista y generó alzas entre los calls del mercado de opciones. El Merval finalizó en 2.166 puntos, con un avance de 0,69%. El volumen negociado en acciones ascendió a $ 132.387.352, mientras que en opciones se operaron $ 7.997.440.
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Entre los papeles más destacados de la rueda estuvo Tenaris. Si bien el subyacente tuvo un día relativamente tranquilo ( cerró en $ 70,10, -0.43%), la plaza de lotes concentró bastante actividad a la espera del anuncio del balance que se produjo ayer después del cierre. Los números finales resultaron por encima de la expectativa del mercado. De todas maneras la reacción de la acción en el mercado "after hour" de Estados Unidos fue relativamente tranquila. Habrá que ver la reacción en la apertura de hoy y los comentarios que se generan a partir de los números ( upgradoes/downgrades u otros comentarios de distintos bancos de inversión).
Usualmente, y más allá de la reacción del subyacente, el comportamiento de la volatilidad implícita es netamente a la baja post-anuncio. Es así que muchos operadores apuestan por estrategias del tipo lanzar lotes (vender volatilidad) antes del anuncio y recomprar luego del mismo (recomprar volatilidad). El problema de este tipo de estrategias es que un movimiento muy brusco del subyacente puede generar resultados negativos aun cuando la volatilidad implícita efectivamente se mueva a la baja.
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