La Academia Sueca de Ciencias premió este año a dos especialistas que desarrollaron nuevos métodos estadísticos. Los trabajos de Engle y Granger cambiaron radicalmente la forma de ver datos económicos: permitieron "limpiar" del análisis a lo largo del tiempo las variaciones por estacionalidad (por ejemplo,baja del PBI en verano) y determinar la causalidad entre dos variables (precios y dinero circulante). Es merecida la distinción a los economistas por el impacto que tuvieron sus trabajos desde su presentación. Al igual que el resto de los galardonados, el 10 de diciembre recibirán los respectivos premios.
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Este año la distinción apuntó decididamente al campo de la disciplina estadística: a Engle se lo galardonó por los métodos de análisis de las series temporales con volatilidad estacional y, a Granger, por los métodos de análisis de las series temporales económicas con una tendencia común, lo que se conoce como cointegración.
«Los Tras conocer la noticia, Engle, profesor de Economía en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, señaló que la decisión de otorgarle el premio es un símbolo de cómo su investigación sobre el riesgo de inversión ha recibido una amplia aceptación en la comunidad financiera.
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