Las volatiliadades implícitas en la mayoría de las opciones call negociadas en la Bolsa de Comercio finalizaron en significativo ascenso al igual que los negocios que aumentaron 20% a 8,5 millones en opciones. Así las calls de Tenaris a la par, esto es las series de 68,50, 71,50 y 74,50 a diciembre finalizaron parejas a 41% de volatilidad implícita contra 37% anual negociado el lunes; la serie de Siderar 24,60 diciembre se negoció a 29% anual contra 26% previo; las calls del Grupo Financiero Galicia se mantuvieron en 36%, la serie call de 7,73 diciembre del Banco Macro se negoció a 27% anual de volatilidad contra 23% que operó la serie a la par el lunes, y las calls de Petrobras se negociaron a 24% anual contra 23% previo. Por otra parte las series call de Acindar dieron para el arbitraje porque la volatilidad implícita de la serie de 4,80 diciembre se negoció a 14% anual contra 21% previo, mientras las series de 5 y 5,20, también a diciembre, se negociaron a 24% anual; el bull spread a la par de 4,80 contra 5 pesos costaba 6 ctvos. al cierre, buscando una ganancia de 14 ctvos., y el de 4,80 contra 5,20 costaba 9,5 ctvos. contra una ganancia máxima de 30,5 ctvos., ambos con una relación costo beneficio ventajosa habida cuenta que, con la acción a 4,86 y tendencia positiva, arrancaron con 6 ctvos. en el dinero -cubriendo en el primer caso 100% del costo- cuando aún falta un mes para el ejercicio. La acción de Socotherm cerró a 7,55 en su primer día de cotización y también se negoció la call de 7,40 a diciembre en 30 ctvos., por un total de 100 lotes en tres operaciones, la volatilidad implícita de la opción se midió al cierre en 22% anual.
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