La suba de Wall Street de más del 1,5% según futuro del S&P500 a junio le dió paso a Tenaris que en Nueva York finalizó a 24,53 dólares con ganancia del 5,5% y entonó las opciones justo el día de su vencimiento en la plaza local, dejando la duda a los titulares de la serie call de 46,10 abril sobre su ejercicio ya que la acción cerró justo a 46,10 luego de un máximo de 46,50 pesos segundos antes del cierre.
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La suba de Tenaris duplicó el volumen en la plaza de opciones por sobre los ocho millones de pesos, una cifra muy buena en cuanto a las expectativas del mercado accionario si se mantiene. A partir de hoy la atención se concentrará en las opciones call y put del mes de mayo que vencerán el jueves 14, en escasos 27 días. En Tenaris las calls de 46,10 a mayo resultaron las más negociadas con 3800 lotes y le siguió la call de 49,10 con 2800 lotes, finalizaron a 2,55 y 1,40 con volatilidades implícitas de 46,5% anual en ambos casos. También se negocian las series call con los mismos precios de ejercicio y vencimiento al mes de junio, cerraron a $1,42 y 2,30 con volatilidades implícitas del 41,5% anual en ambos casos. Por su parte la acción de Tenaris registra una volatilidad histórica media en 30 días del 60% anual, en descenso desde más del 70% diez días atrás.
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