Bajo volumen en opciones al comenzar la semana

La semana comenzó con negocios en el mercado de opciones por 3,1 millones de pesos, un volumen insuficiente como para esperar mejores precios en las acciones en el corto plazo habida cuenta que este mercado opera en su gran mayoría opciones de compra. También los resultados fueron negativos para las calls en la vispera con las plazas más líquidas reportando pérdidas al cierre. Así las calls de Tenaris 71,50, 74,50 y 77,50 que son las más líquidas finalizaron con bajas del 19%, 25% y 34%, respectivamente, y al cierre se negociaban al 42% anual de volatilidad implícita que se mantiene en esos niveles; por su parte las opciones put de 74,50 y 71,50 febrero se negociaron a 2,70 y 4,90 valores equivalentes al 39% y 35% anual en la implícita en alza con relación a valores previos. Las calls del Grupo Financiero Galicia de 2,85 y 2,95 a febrero perdieron el 27% y 35% y cerraron a 7 y 4 ctvos, respectivamente, con volatilidades implícitas en el orden del 28% anual arriba del 26% medida para la acción en 30 ruedas. También las calls de Petrobras Energía 3,40 y 3,60 a febrero finalizaon con bajas del 18% y 26% y volatilidades implícitas en el orden del 26% y 30% anual, contra 25% anual medida para la acción. Se destacaron las calls de Pampa con ganancias de hasta el 43% para la serie de 2,25 a febrero que cerró a 11,5 ctvos con 2000 lotes negociados mientras la serie de 2,45 febrero con 3500 lotes cerró a 3 ctvos con alza del 20 por ciento.