Las opciones de compra de Petrobras Energía Participaciones, de las más líquidas del mercado, lograron alzas de hasta un 100 por ciento luego de muchas ruedas en baja.
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La serie call de 3,20 con vencimiento a octubre finalizó en 13,8 ctvos con 14216 lotes negociados, mientras la serie de 3,40 lo hizo a 4,8 ctvos con alza del 87% y otros tantos lotes negociados. La eficiencia del mercado volvió a quedar demostrada en las opciones call de Petrobras que mantenían una volatilidad implícita del 27% anual contra 19% medida para la acción en los últimos 30 días, cuando, en la mayoría de las plazas con liquidez, las volatilidades implícitas habían descendido por debajo de la volatilidad de sus acciones subyacentes. Incluso podía verse que los puts de Petrobras se vendían a valores intrínsecos, esto es sin tasa ni volatilidad implícitas. Se destacaron también ayer las calls de Banco Macro 6,23 y 6,53 a octubre que cerraron a 18 y 6 ctvos, respectivamente, con volatilidad implícita del 20% anual y promedio de 600 lotes negociados.
En el Grupo Financiero Galicia la call de 2,05 octubre cerró a 7,9 ctvos adicionando otro 23% de suba que alcanza al 700% desde su cotización mínima unas pocas ruedas atrás, la volatilidad implícita midió 20% anual. Por último la serie call de Tenaris 55,50 octubre subió un 28% a $ 1,67 con casi 3000 lotes negociados, muy líquida, pero la volatilidad implícita descendió del 26% al 21% anual mientras la medida para la acción en los últimos 30 días se mantiene arriba del 30% anual.
