Volatilidades implícitas de las opciones a febrero

Normalizada la operatoria de opciones al mes de febrero, se señalan a continuación las volatilidades implícitas en las primas de las series a la par y sobre la par más negociadas en los distintos papeles. Las series call de Acindar 4,60 y 4,80 se negocian al 26% de volatilidad implícita contra 18% medido para la acción en los últimos treinta días; las series call del Banco Macro de 9,23 y 9,53 lo hacen al 40% y 34% contra 16% de la acción, mientras la serie put de 9,23 se negoció al 31% de volatilidad implícita; en Comercial del Plata las series call de 0,48 y 0,52 se negociaron al cierre al 120% y 110% contra el 107% medido para la acción; en Siderar la call de 23,60 se negoció al 34% contra 23% medido para el papel; en Grupo Financiero Galicia las series call de 2,75 y 2,85 se negociaron al 38 y 37% contra el 23% medido para la acción; en Pampa Holding las series call de 2,15 y 2,25 se negociaron ambas al 56% de volatilidad implícita; en Petrobras Energía las calls de 3,40 y 3,60 se negociaron al 31 y 30% de volatilidad implícita contra el 22% medido para la acción, y en Tenaris las calls de 74,50 y 77,50 se negociaron al 37 y 36% contra el 32% medido para la acción, mientras la serie put de 68,50 se negoció al 31% de volatilidad implícita. En el Grupo Financiero Galicia las call más negociadas fueron las de 2,85 y 2,95 a febrero con 31000 lotes cada una y cerraron a 10,5 y 7,3 ctvos con ganancia del 1% la primera y baja del 3% la segunda, retrocediendo desde máximos de 12,5 y 9 ctvos al promediar la rueda.