Se movió el mercado con la baja del petroleo afectando a Tenaris donde las opciones call sufrieron bajas de hasta el 59% para la serie con precio de ejercicio en 55,50 y vencimiento a octubre y del 50% para la serie de 53,50; mientras las mismas series con vencimiento a diciembre perdieron el 21% y 19%, respectivamente; a su vez las puts de 55,50 octubre ganaron el 40% y las de 53,50 el 57 por ciento.
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En cuanto a la volatilidad implícita las series call de diciembre se mantuvieron entre el 27% y 29% anual, mientras la serie put de 55,50 diciembre cerró al 25% anual, contra 29% de la acción medida en 30 días. Por su parte las calls de Petrobras de 3 y 3,20 a diciembre perdieron 5% y 15% con volatilidades implícitas manteniéndose en 31 y 27%, respectivamente, por sobre la volatilidad de la acción del 19% anual.
Las calls de Banco Macro a diciembre continuaron operando en torno al 16% anual de volatilidad implícita, con caída al 14% para la call de 7,13 diciembre que cerró a 14 ctvos con baja del 14% mientras las restantes finalizaron casi sin cambio. Las calls del Grupo Financiero Galicia a diciembre finalizaron con pérdidas que no superaron el 7% y las volatilidades implícitas se mantuvieron en torno al 24% anual contra 22% medido para la acción en 30 días. Por último en Telecom hay muy poca demanda de calls por lo que el vendedor en escasa medida ofrece el vencimiento a octubre al valor intrínseco.
